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> Ist das nun eine "Regel" oder sagt dir das einfach dein Bauchgefühl?

Im Regelwerk ist dazu nichts zu finden, aber es entspricht dem üblichen Gebrauch. Siehe auch Duden 9 unter "Gedankenstrich":

2.3 Der Gedankenstrich beim Abbruch der Rede
Der Gedankenstrich wird gelegentlich verwendet, um den Abbruch der Rede oder das Verschweigen eines Gedankenabschlusses zu kennzeichnen, wenn keine Auslassungspunkte gesetzt werden:

»Schweig, du ‒ !«, schrie er ihn an. Sie können mich mal ‒

Gruß
Julian