Hallo Kai,
ich schreib einfach mal, was ich so denke, wenn ich solch einen Satz beurteilen muss.
(Da hab ich hier schon dazugelernt)
Nein danke", sagte er, indem er Kreise in die Luft blies. (hier wird mit Komma getrennt)
Nein danke", sagte er(,) Kreise in die Luft blasend. (Hier sehe ich ein Partizip in einem Neben-
satz. Alleine wegen des Partizips besteht hier keine Kommapflicht.
LG
kathi