Du hast da m. E. einen Denkfehler drin. "Ich denke" gehört zu dem, was gesagt wird, dazu. Also:
Max sagte: "Ich denke, das ist kein Problem."
Im zweiten Satz handelt es sich um Redewiedergabe einer dritten Person:
Erste Situation:
Person 1: "Wo ist eigentlich Brigitte?"
Person 2: "Ich denke, sie ist in Spanien." = "..., dass sie in Spanien ist."
Zweite Situation, etwas später:
Person 3: "Wo ist eigentlich Brigitte?"
Person 1: "Keine Ahnung, aber Person 2 denkt, sie sei in Spanien." = "..., dass sie in Spanien sei."
Beste Grüße
Vollprofi