Der Doppelpunkt ist ein Muss. Die kannst du nur weglassen, wenn du sagst: "Ich hätte sagen sollen, DASS es mir leidtut", also ohne die wörtliche Rede.
Zusätzlicher Tipp: "Leidtun" wird zusammengeschrieben, wenn man es nicht trennt.
Beispiel:
Es tut ihm leid. (so hast du es geschrieben; ist richtig)
..., weil es ihm leid tut. (falsch!)
..., weil es ihm leidtut." (richtig!)