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> Es ist durchaus üblich, Reihen von Hauptsätzen in indirekter
> Rede zu verfassen.

Das sind dann aber keine (Haupt-)Satzreihen, bei denen die einzelnen Hauptsätze durch Komma voneinander abgetrennt werden, sondern mehrere durch Punkt voneinander getrennte Einzelsätze wie in deinem zweiten Beispiel:

> Eine These des Autors ist, dass eine Tragödie einen leidenden
> Helden zum Gegenstand haben muss. Ferdinand [jedoch] leide
> nicht. Er verursache nur Leid bei anderen.

In deinem ersten Beispiel wird aber ein mit „dass“ eingeleiteter Nebensatz (Spannsatz) mit zwei uneingeleiteten Nebensätzen (Kernsätzen) gereiht:

> Eine These des Autors ist, dass eine Tragödie einen leidenden
> Helden zum Gegenstand haben muss/müsse, und
> Ferdinand leide nicht, er verursache nur Leid bei anderen.